INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT – VALIDATION DES MODELES ET STRESS TESTING F/H
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Description de la Caisse des Dépôts
Avec ses filiales et ses partenaires stratégiques, la Caisse des Dépôts constitue le premier pôle financier public. Investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la Caisse des Dépôts se charge de plusieurs missions, dont la protection de l'épargne populaire, le financement et soutien du logement social, la gestion des mandats publics, l'accompagnement des Français dans leurs parcours de vie et la contribution au développement économique.
La Caisse des Dépôts Etablissement Public s'organise en quatre métiers : la Banque des Territoires, la Gestion d'actifs, la Gestion des participations stratégiques, et les Politiques sociales.
La Direction des Risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe CDC en veillant à sa cohérence et à son efficacité. La DRG assure également un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire.
Le poste se situe au sein de la Direction des risques du groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 300 collaborateurs.
La Direction est en charge :
du pilotage transverse des risques : seconde ligne de défense sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales ;
du suivi des risques financiers : analyse financière ; ingénierie financière ;
du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur ;
de l’animation du réseau risques dans les directions régionales ;
du pilotage des comités d’engagements ;
de la sécurité des SI.
Description du poste
Le poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l’évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
La Direction des Risques de la Caisse des dépôts recherche un ingénieur quantitatif risque de crédit avec au moins une première expérience significative de validation ou de modélisation risque de crédit (PD, LGD, CCF/ EAD) dans un environnement réglementaire BCE ou ACPR idéalement sur des portefeuilles LDP de type banques, souverains, grands corporates… Le titulaire du poste sera en charge de la réalisation et de la coordination des travaux de validation : de refonte des modèles, de recalibrage des modèles, des backtesting, des stress testing, des productions et des développements internes concernant les risques de crédit.
Plus précisément, les missions liées au profil concerneront :
– les modèles internes (notations, PD et LGD) :
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Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres;
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Analyses de la robustesse et des backtests ;
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Rapports de validation (revus par l’Audit interne et l’ACPR)
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Réalisation de stress tests : scénarios, calibration et impacts :
o Scénarios de stress établis en lien avec les experts ;
o Outils internes de calibration (simulations Monte-Carlo par rating, migrations selon modèles économétriques) -
Rapports de stress testing : chapitre relatif au risque de crédit
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Veille académique et réglementaire.
– Les modèles IFRS9
– la poursuite des développements des outils internes et de leur exploitation :
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Outils de mesure du risque de crédit (notamment ajustement de granularité de Gordy, VaR Monte-Carlo à l’échelle du bilan, simulateur de stress tests sur les exigences en fonds propres)
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Cartographie semestrielle des expositions sur une échelle unique de notation (masterscale)
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Calibration des probabilités de défauts sectoriels des PME
– Activités transverses :
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Contribution à différents comités modèles et au CTGB (Comité Trimestriel de Gestion Bilan)
Profil recherché
La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
– Expérience de 5 ans ou plus ;
– Ecole d'ingénieurs ou Master à dominante mathématique et statistique
– Excellente maîtrise des statistiques et techniques de modélisation, compétences quantitatives avérées dans le domaine du risque de crédit (scoring, statistiques, simulations Monte-Carlo, méthodes bayésiennes)
– Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires (Bâle II / Bâle III)
– Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, Python, R, Matlab, eviews…)
– Excellentes qualités rédactionnelles
Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d’expertise, en particulier sur le cadre d’utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Le candidat doit faire preuve d’initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l’aise autant dans le rôle de challenger des modèles que de développeur.
Une vision globale et synthétique est également attendue afin d’assurer la cohérence et la complétude du dispositif crédit, sur un champs d’intervention qui est très large.
Résumé de l'offre
- Référence de l'offre : 8mpqiu2x9p
- Intitulé de l'offre : INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT - VALIDATION DES MODELES ET STRESS TESTING F/H
- Localisation du poste : Paris (75007)
- Type de contrat : CDI, Fonctionnaire
- Catégorie de contrat : Cadre
- Filière : Audit/Risques/Contrôle/Conformité
- Prime variable sur objectif : PVO à 8%
- Régime de travail : Forfait
- Eligibilité télétravail : Oui
- Eligibilité temps partiel : Non
- Encadrant : Non
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